安定したプロセス
確率論において、安定過程は確率過程の一種である。これには、関連する確率分布が安定分布となる確率過程が含まれる。[ 1 ]
安定過程の例としては、ウィーナー過程やブラウン運動が挙げられ、その確率分布は正規分布となる。また、コーシー過程も安定過程に含まれる。対称コーシー過程の場合、その確率分布はコーシー分布となる。[ 1 ]
ランダム要素が存在しない退化したケース、すなわち （ただしは定数）も安定過程である。[ 1 ]
参考文献
- ^ a b c伊藤 憲 (2006).確率過程の基礎. アメリカ数学会. pp. 50– 55. ISBN 9780821838983。
